Quant Module

quant 模块提供量化分析工具，包括技术指标计算、因子分析、OHLCV 行情数据和策略回测。公式语法基于 Mai-language，兼容通达信/同花顺。

快速开始

import { Reportify } from 'reportify-sdk';

const client = new Reportify({ apiKey: 'your-api-key' });

// 计算 RSI 指标
const data = await client.quant.indicatorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'RSI(14)'
});

// 因子选股
const stocks = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'RSI(14) < 30'
});

// 获取 OHLCV 数据
const ohlcv = await client.quant.ohlcv({ symbol: '000001' });

// 策略回测
const result = await client.quant.backtest({
  symbol: '000001',
  formula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))',
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01'
});

因子 (Factors)

factors()

获取可用因子列表（变量和函数）。

const factors = await client.quant.factors();

factors.forEach(f => {
  console.log(`${f.name} (${f.type}, level ${f.level}): ${f.description}`);
});

因子分级：

Level 0 变量: CLOSE, OPEN, HIGH, LOW, VOLUME, AMOUNT 及别名
Level 0 函数: MA, EMA, REF, HHV, LLV, STD 等核心函数
Level 1 函数: CROSS, COUNT, EVERY 等应用函数
Level 2 函数: MACD, KDJ, RSI, BOLL 等技术指标

市场状态函数：

函数	说明
`IS_LIMIT_UP()`	是否一字涨停（一字板封涨停）
`IS_LIMIT_DOWN()`	是否一字跌停（一字板封跌停）
`IS_ST()`	是否为 ST 股票
`IS_CHAIN_MAIN()`	是否为中国主板股票（60/000开头）
`IS_CHAIN_STAR()`	是否为科创板股票（68开头）
`IS_CHAIN_CHINEXT()`	是否为创业板股票（30开头）

factorsCompute()

计算因子值，使用 Mai-language 语法。

const data = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'RSI(14)',
  market: 'cn',
  startDate: '2024-01-01',
  endDate: '2024-06-01'
});

公式示例：

// 简单指标
const rsi = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'RSI(14)'
});

// 获取 MACD 的 DIF 线
const dif = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'MACD().dif'
});

// 收盘价是否高于 20 日均线（布尔值）
const aboveMA = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'CLOSE > MA(CLOSE, 20)'
});

// MA20 偏离度（百分比）
const deviation = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: '(CLOSE - MA(CLOSE, 20)) / MA(CLOSE, 20) * 100'
});

支持的运算符：

类型	运算符	说明
比较	`>`, `<`, `>=`, `<=`, `==`, `!=`	比较运算
逻辑与	`&` 或 `AND`	大小写不敏感
逻辑或	`\|` 或 `OR`	大小写不敏感
逻辑非	`~` 或 `NOT`	大小写不敏感
算术	`+`, `-`, `*`, `/`	四则运算

factorsScreen()

因子选股，筛选满足条件的股票。

const stocks = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'RSI(14) < 30',
  market: 'cn',             // 可选
  checkDate: '2024-06-01',  // 可选，默认最新交易日
  symbols: undefined        // 可选，undefined 表示当前市场
});

参数：

参数	类型	必填	说明
`formula`	`string`	是	选股公式
`market`	`string`	否	市场，默认 cn
`checkDate`	`string`	否	检查日期，默认最新交易日
`symbols`	`string[]`	否	股票池，undefined 表示当前市场

选股示例：

// RSI 超卖
const oversold = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'RSI(14) < 30'
});

// 金叉
const goldenCross = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))'
});

// 上升趋势
const uptrend = await client.quant.factorsScreen({
  formula: '(CLOSE > MA(CLOSE, 20)) & (MA(CLOSE, 20) > MA(CLOSE, 60))'
});

// 行业筛选（申万行业）
const banks = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'INDUSTRY("银行") & (PE_TTM() < 10)'
});

// 在指定股票池中筛选
const filtered = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'RSI(14) < 30',
  symbols: ['000001', '600519', '000002']
});

行情 (Quotes)

ohlcv()

获取单个股票的 OHLCV 日线数据。 market 可选 cn/hk/us/global（默认 cn）。获取指数行情（stockType=index）时，除 A 股（cn）、港股（hk）、美股（us）外，其余指数统一通过 global 查询。

const data = await client.quant.ohlcv({
  symbol: '000001',
  market: 'cn',
  startDate: '2024-01-01',
  endDate: '2024-06-01'
});

data.forEach(d => {
  console.log(`${d.date}: O=${d.open} H=${d.high} L=${d.low} C=${d.close} V=${d.volume}`);
});

返回类型：

interface OHLCVData {
  symbol: string;
  date: string;
  open: number;
  high: number;
  low: number;
  close: number;
  volume: number;
}

ohlcvBatch()

批量获取多个股票的 OHLCV 数据。 market 可选 cn/hk/us/global（默认 cn）。获取指数行情（stockType=index）时，除 A 股（cn）、港股（hk）、美股（us）外，其余指数统一通过 global 查询。

const data = await client.quant.ohlcvBatch({
  symbols: ['000001', '600519', '000002'],
  market: 'cn',
  startDate: '2024-01-01',
  endDate: '2024-06-01'
});

数据按日期（降序）、股票代码排序。

kline()

获取单个股票的 K 线数据，支持多种周期。

const data = await client.quant.kline({
  symbol: '000001',
  klineType: '5M',
  startDateTime: '2024-01-01 09:30:00',
  endDateTime: '2024-01-01 15:00:00',
  market: 'cn'
});

data.forEach(d => {
  console.log(`${d.datetime}: O=${d.open} H=${d.high} L=${d.low} C=${d.close} V=${d.volume}`);
});

参数：

参数	类型	必填	说明
`symbol`	`string`	是	股票代码
`klineType`	`string`	否	K 线类型，默认 `1D`，支持 `1M`/`5M`/`15M`/`30M`/`60M`/`1D`/`1W`/`1MO`
`market`	`string`	否	市场，默认 cn
`stockType`	`string`	否	品种类型，默认 `stock`，支持 `stock`/`etf`/`index`/`sw`
`startDateTime`	`string`	否	开始时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS），未指定时自动推算
`endDateTime`	`string`	否	结束时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）

返回类型：

interface OHLCVData {
  symbol: string;
  datetime: string;
  open: number;
  high: number;
  low: number;
  close: number;
  volume: number;
}

klineBatch()

批量获取多个股票的 K 线数据。

const data = await client.quant.klineBatch({
  symbols: ['000001', '600519', '000002'],
  klineType: '1D',
  market: 'cn'
});

数据按日期（升序）、股票代码排序。

minute()

获取单个股票的分钟数据。

const data = await client.quant.minute({
  symbol: '000001',
  startDateTime: '2024-01-01 09:30:00',
  endDateTime: '2024-01-01 15:00:00',
  market: 'cn'
});

data.forEach(d => {
  console.log(`${d.datetime}: O=${d.open} H=${d.high} L=${d.low} C=${d.close} V=${d.volume}`);
});

参数：

参数	类型	必填	说明
`symbol`	`string`	是	股票代码
`startDateTime`	`string`	是	开始时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）
`endDateTime`	`string`	是	结束时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）
`market`	`string`	否	市场，默认 cn

返回类型：

interface OHLCVData {
  symbol: string;
  datetime: string;
  open: number;
  high: number;
  low: number;
  close: number;
  volume: number;
}

minuteBatch()

批量获取多个股票的分钟数据。

const data = await client.quant.minuteBatch({
  symbols: ['000001', '600519', '000002'],
  startDateTime: '2024-01-01 09:30:00',
  endDateTime: '2024-01-01 15:00:00',
  market: 'cn'
});

数据按日期（升序）、股票代码排序。

交易日历 (Trading Calendar)

支持的市场：cn（A 股，含 sh/sz/bj）、hk（港股）、us（美股）。global 无日历源，传入会抛出错误。

calendar()

获取指定区间内的 A 股交易日列表，返回 { date } 数组（按日期升序）。

const days = await client.quant.calendar({
  startDate: '2026-01-01',
  endDate: '2026-01-31'
});

console.log(days.map((d) => d.date));
// ['2026-01-05', '2026-01-06', ...]

参数	类型	必填	描述
`startDate`	`string`	否	开始日期 `YYYY-MM-DD`，默认当年 1 月 1 日
`endDate`	`string`	否	结束日期 `YYYY-MM-DD`，默认当年 12 月 31 日
`market`	`string`	否	市场，默认 `cn`，可选 `cn`/`hk`/`us`
`exchange`	`string`	否	交易所（`cn`: `sh`/`sz`/`bj`，`hk`: `hk`，`us`: `us`），默认市场对应交易所（`cn` 为 `sh`）

calendarCheck()

判断某一天是否为交易日，并返回上一/下一交易日。

const info = await client.quant.calendarCheck({ target: '2026-01-01' });

console.log(info?.is_trading_day);        // false
console.log(info?.previous_trading_day);  // '2025-12-31'
console.log(info?.next_trading_day);      // '2026-01-05'

参数	类型	必填	描述
`target`	`string`	否	待判断日期 `YYYY-MM-DD`，默认今天
`market`	`string`	否	市场，默认 `cn`，可选 `cn`/`hk`/`us`
`exchange`	`string`	否	交易所（`cn`: `sh`/`sz`/`bj`，`hk`: `hk`，`us`: `us`），默认市场对应交易所（`cn` 为 `sh`）

返回字段：date、is_trading_day、previous_trading_day、next_trading_day。

回测 (Backtest)

backtest()

执行策略回测。

const result = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  market: 'cn',
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))',  // 买入信号：MA5 上穿 MA20
  exitFormula: 'CROSSDOWN(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))',  // 卖出信号（可选）
  initialCash: 100000,  // 初始资金
  commission: 0.0003,   // 佣金费率
  positionSize: 0.2,    // 单个股票最大仓位 20%
  maxPositions: 5,      // 最大持仓股票数量
  cheatOnOpen: false,   // 是否启用 T 日信号当日开盘成交
  autoClose: true,      // 自动平仓
  signalFactors: { rsi: 'RSI(14)', ma20: 'MA(CLOSE, 20)' }  // 额外指标（可选）
});

参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
`startDate`	`string`	是	-	回测开始日期（YYYY-MM-DD）
`endDate`	`string`	是	-	回测结束日期（YYYY-MM-DD）
`symbols`	`string[]`	否	-	股票代码列表（不传则需传 filterFormula）
`filterFormula`	`string`	否	-	前置过滤公式
`market`	`string`	否	cn	市场（cn/hk/us）
`entryFormula`	`string`	否	-	买入/开仓公式（不传则需传 strategyCode）
`strategyCode`	`string`	否	-	自定义回测策略 Python 源码代码。代码中必须定义 `handle_data(context, datas)` 函数。
`exitFormula`	`string`	否	-	卖出/平仓公式（结果 > 0 触发卖出）
`initialCash`	`number`	否	100000	初始资金（元）
`commission`	`number`	否	0	佣金费率（如 0.0003 表示万三）
`buyCommission`	`number`	否	0	买入手续费率（优先于 commission）
`sellCommission`	`number`	否	0	卖出手续费率（优先于 commission）
`minCommissionAmount`	`number`	否	0	单笔最低手续费金额（元）
`slippage`	`number`	否	0	滑点比例（买入价上浮、卖出价下浮）
`positionSize`	`number \| null`	否	不传/`null`	单只股票最大仓位比例。不传或传 `null` 表示不限制
`maxPositions`	`number \| null`	否	不传/`null`	最大持仓股票数量。不传或传 `null` 表示不限制
`minVolume`	`number`	否	100	最小买入股数
`autoClose`	`boolean`	否	true	是否在回测结束时自动平仓
`cheatOnOpen`	`boolean`	否	false	`true` 时 T 日信号在 T 日开盘成交，`false` 时在 T+1 开盘成交
`signalFactors`	`Record<string, string>`	否	-	指标与因子字典，用于策略计算或返回

返回类型：

interface BacktestResult {
  success: boolean;
  initial_cash: number;
  final_cash: number;
  total_return: number;
  total_return_pct: number;
  max_drawdown: number;
  profit_factor: number;
  win_rate: number;
  total_trades: number;
  winning_trades: number;
  losing_trades: number;
  trades: Array<{
    id: number;
    symbol: string | null;
    type: string;
    entry_date: string;
    exit_date: string;
    entry_price: number;
    exit_price: number;
    size: number;
    net_pnl: number;
    return_pct: number;
    cumulative_pnl: number;
  }>;
  portfolio_value: Record<string, number>;
  benchmark_value: Record<string, number>;
  benchmark_return_pct: number;
  sharpe_ratio: number;
  alpha: number;
  beta: number;
  max_drawdown_start: string | null;
  max_drawdown_end: string | null;
  daily_returns: Record<string, number>;
  drawdown_series: Record<string, number>;
  error_msg: string | null;
}

使用示例：

// 1. 简单金叉策略（只有买入信号）
const result = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))'
});

console.log(`总收益: ${result.total_return.toFixed(2)}`);
console.log(`收益率: ${(result.total_return_pct * 100).toFixed(2)}%`);
console.log(`最大回撤: ${(result.max_drawdown * 100).toFixed(2)}%`);
console.log(`胜率: ${(result.win_rate * 100).toFixed(2)}%`);
console.log(`盈亏比: ${result.profit_factor.toFixed(2)}`);
console.log(`交易次数: ${result.total_trades}`);

// 2. 买入和卖出信号都指定
const result2 = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))',      // 金叉买入
  exitFormula: 'CROSSDOWN(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))'    // 死叉卖出
});

// 3. RSI 超卖超买策略
const result3 = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  entryFormula: 'RSI(14) < 30',   // RSI 低于 30 买入
  exitFormula: 'RSI(14) > 70'     // RSI 高于 70 卖出
});

// 4. 使用 signalFactors 记录额外指标
const resultIndicator = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))',
  exitFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5))',
  signalFactors: {
    ma5: 'MA(CLOSE, 5)',
    ma10: 'MA(CLOSE, 10)'
  }
});

// 5. 自定义策略
const customCode = `
def handle_data(context, datas):
    for data in datas:
        symbol = data.name
        position = context.portfolio.get_position(symbol)

        if position is None:
            if data.close > data.open:  # 阳线买入
                context.order_target_percent(symbol, 0.2)
        else:
            if data.close < data.open:  # 阴线卖出
                context.order_target_percent(symbol, 0)
`;

const resultCustom = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  strategyCode: customCode
});

backtestUpload()

上传 Excel 文件进行回测。使用自己的行情数据（而非系统内置数据源）。

const result = await client.quant.backtestUpload({
  file: myFile,  // File 对象
  startDate: '2023-06-01',
  endDate: '2024-01-01',
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))',
  exitFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5))',
  initialCash: 100000,
  commission: 0.0003
});

参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
`file`	`File`	是	-	Excel 文件（File 对象）
`startDate`	`string`	否	-	回测开始日期(YYYY-MM-DD)，指标计算后按此过滤
`endDate`	`string`	否	-	回测结束日期(YYYY-MM-DD)，指标计算后按此过滤
`entryFormula`	`string`	否	-	买入/开仓公式（不传则需传 `strategyCode`）
`strategyCode`	`string`	否	-	自定义回测策略 Python 源码
`exitFormula`	`string`	否	-	卖出/平仓公式
`initialCash`	`number`	否	100000	初始资金（元）
`commission`	`number`	否	0	佣金费率
`buyCommission`	`number`	否	0	买入手续费率（优先于 commission）
`sellCommission`	`number`	否	0	卖出手续费率（优先于 commission）
`minCommissionAmount`	`number`	否	0	单笔最低手续费金额（元）
`slippage`	`number`	否	0	滑点比例（买入价上浮、卖出价下浮）
`positionSize`	`number \| null`	否	不传/`null`	单只股票最大仓位比例。不传或传 `null` 表示不限制
`maxPositions`	`number \| null`	否	不传/`null`	最大持仓股票数量。不传或传 `null` 表示不限制
`minVolume`	`number`	否	1	最小买入股数
`autoClose`	`boolean`	否	true	是否自动平仓
`cheatOnOpen`	`boolean`	否	false	`true` 时 T 日信号在 T 日开盘成交，`false` 时在 T+1 开盘成交
`signalFactors`	`Record<string, string>`	否	-	指标与因子字典

Excel 文件格式：

列名	是否必须	说明
`date`	必须	交易日期
`open`	必须	开盘价
`high`	必须	最高价
`low`	必须	最低价
`close`	必须	收盘价
`symbol`	多标的时必须	股票代码
`volume`	可选	成交量
`amount`	可选	成交额

支持中文列名自动映射：

中文列名	映射到
日期 / 时间 / 交易日期 / 交易日	`date`
开盘 / 开盘价	`open`
最高 / 最高价	`high`
最低 / 最低价	`low`
收盘 / 收盘价	`close`
成交量 / 交易量	`volume`
成交额 / 交易额	`amount`
代码 / 股票代码 / 证券代码	`symbol`

自定义字段列名仍须为 ASCII 字符（英文字母、数字、下划线）。

完整示例

技术分析工作流

import { Reportify } from 'reportify-sdk';

const client = new Reportify({ apiKey: 'your-api-key' });

async function technicalAnalysis() {
  // 1. 获取股票数据
  const ohlcv = await client.quant.ohlcv({
    symbol: '000001',
    startDate: '2024-01-01'
  });

  // 2. 计算多个指标
  const rsi = await client.quant.indicatorsCompute({
    symbols: ['000001'],
    formula: 'RSI(14)'
  });
  
  const macd = await client.quant.indicatorsCompute({
    symbols: ['000001'],
    formula: 'MACD()'
  });

  // 3. 分析最新数据
  const latestRSI = rsi[0]?.rsi;
  const latestMACD = macd[0]?.macd;
  
  console.log(`最新 RSI: ${latestRSI}`);
  console.log(`最新 MACD: ${latestMACD}`);
}

technicalAnalysis();

选股并回测

async function screenAndBacktest() {
  // 1. 选股：RSI 超卖
  const oversoldStocks = await client.quant.factorsScreen({
    formula: 'RSI(14) < 30'
  });
  
  console.log(`发现 ${oversoldStocks.length} 只超卖股票`);

  // 2. 对每只股票进行回测
  for (const stock of oversoldStocks.slice(0, 5)) {
    const result = await client.quant.backtest({
      startDate: '2023-01-01',
      endDate: '2024-01-01',
      symbols: [stock.symbol],
      entryFormula: 'CROSS(RSI(14), 30)'  // RSI 上穿 30 买入
    });
    
    console.log(`${stock.symbol}: 收益率 ${(result.total_return_pct * 100).toFixed(2)}%`);
  }
}

screenAndBacktest();

使用说明

文档接口

股票数据

量化分析

智能体

MCP

SDK

量化分析

Quant Module

快速开始

因子 (Factors)

factors()

factorsCompute()

factorsScreen()

行情 (Quotes)

ohlcv()

ohlcvBatch()

kline()

klineBatch()

minute()

minuteBatch()

交易日历 (Trading Calendar)

calendar()

calendarCheck()

回测 (Backtest)

backtest()

backtestUpload()

完整示例

技术分析工作流

选股并回测

​Quant Module

​快速开始

​因子 (Factors)

​factors()

​factorsCompute()

​factorsScreen()

​行情 (Quotes)

​ohlcv()

​ohlcvBatch()

​kline()

​klineBatch()

​minute()

​minuteBatch()

​交易日历 (Trading Calendar)

​calendar()

​calendarCheck()

​回测 (Backtest)

​backtest()

​backtestUpload()

​完整示例

​技术分析工作流

​选股并回测

Quant Module

快速开始

因子 (Factors)

factors()

factorsCompute()

factorsScreen()

行情 (Quotes)

ohlcv()

ohlcvBatch()

kline()

klineBatch()

minute()

minuteBatch()

交易日历 (Trading Calendar)

calendar()

calendarCheck()

回测 (Backtest)

backtest()

backtestUpload()

完整示例

技术分析工作流

选股并回测